どうも、てつです。
一昨日からMT４上で動く自動売買プログラム（EA）をデモ口座でテスト稼働させているのですが、昨日からは５分足のチャート上で走らせるシステムに加えて３０分足のチャートでもテスト稼働をはじめてみました。
具体的な売買ルールはほとんど同じの単純な逆張り戦略なのですが、５分足と３０分足では結果が全然違ってきたので、ちょっと驚いています…。
同じ売買ルールでも５分足と３０分足では結果が天と地だった…
まずは５分足、３０分足でのそれぞれのチャート上に売買のポイントが残っているので、そちらを見比べていきましょう。
↓５分足のチャート（2018/7/27（金）午後）
↓３０分足のチャート（2018/7/27（金）午後）
ちなみに３０分足用のプログラムが完成したのがちょっと遅れてしまったので、金曜の午後の途中からの稼働となっています。
売買ルールとしては、至極単純で、新しい足が発生した時点で価格が移動平均よりも一定水準乖離していたら買うなり、売るなりをするというものです。
チャート上の赤い矢印が売りポイントで、青い矢印が買いポイントです。
ちなみに５分足ではエンベロープの乖離率0.02以上で逆張り開始。
３０分足では0.06以上で、としています。
決済は、価格が反対側のエンべロープを上抜けるなり、下抜けるなりしたタイミングで。
決済したと同時に即座に反対注文が入り、ドテンするというものになっています。
買っては下がり、売っては上がり….見事に波に巻き込まれる５分足
さて、昨日の金曜の午後は基本的には典型的な中規模なレンジ相場という感じですね。
かといって決してトレンドが発生していないわけでもなく、小さなトレンドがところどころ発生しつつも、また戻されて….という感じの中型の「うねり」が発生しています。
見ての通り５分足のプログラムは、そんなうねりに翻弄されるかのように、買っては下がり、売っては上がりで、ボロクソにやられています。
損益の結果も無残で、なんと100pips以上ものマイナス….という体たらくwズコー。
XMのユーロ建のデモ口座なので、分かりにくいですが、１日で100pips以上マイナスです….涙
その前の木曜日は非常に穏やかな相場だったこともあり、１日で60pips以上プラスだったので浮かれていましたが、やはりそんなに甘くないですな….汗w
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てか、チャートを客観的に見ても明らかに売買しすぎですしね。
なんか赤と青の売買ポイントががャート上に密集しすぎていて、見ていても気持ち悪いですw
ひっきりなしに売買して、昨日は多分１００トレード以上しているでしょうね…。
売買が多すぎるのはスプレッド分の手数料を膨大に払うことになるし、そもそも相場が超落ち着いていているタイミング以外にはこの５分足のシステムはワークしないので、使い物になりませんな、残念ながら。
というかそもそも、この５分足のシステムはあくまでもバグを見つけたり、ちゃんとプログラムが動くかどうかを検証するために走らせているものなので、こんな結果になることは最初からわかっていたんですけどね。
木曜はただ単にマグレで６０pips勝てちゃっただけというわけですな。システムを作っていると、こういうことはホントよくあることです。
３０分足は中規模なうねりをしっかりと捕えて100pipsのプラスに！
続いて、３０分足のシステムを見ていきます。
こちらは午後から参戦して、たまたま相場も３０分足にぴったりの中規模なうねり相場だったこともあり、1,061円のプラス！
いいですねぇ〜笑。
1,061円ということは、0.01ロットで売買しているので、100pipsほど取れたということになります！
同じ売買ロジックでも５分足では100pips負けて、３０分足では100pips勝ったというわけですな笑。
木曜日の相場でも３０分足のシステムを同時に走らせて比べてみたかった….。きっと３０足のシステムも、そこそこの収益になっていたはず…。
５分足のシステムがボロ負けするような中規模うねり相場でもきちんと稼げて、かつ穏やかなヨコヨコのレンジ相場では売買が発動しない、もしくはたま〜に発動してちょっとだけプラスになる…みたいになってくれればかなり期待できるシステムと言えそうです。
売買の回数自体も１３回と、少なすぎず多すぎずという感じで程よいですな。
きっと丸一日稼働させても２０〜３０回くらいになると思われます。
あとはガツンとトレンドが生まれた時にどのくらいドローダウンが出るかということが、このシステムが長期的にワークするかのカギですね。
そのあたりをうまく補完できるような順張りのシステムを用意できれば完璧なんですがねぇ…。順張りは苦手なんだよな….笑。
まとめ：時間軸は超大事
同じようなロジックの逆張りトレードでも、時間軸が変わってくると、結果が真逆になることがわかりました。
来週からはこれらに加えて１５分足、１時間足、４時間足のバージョンも並行して走らせていきます。
なんとなくですが、３０分足以上のある程度のロングスパンの時間軸なら普通にプラス収益になってくれそうな気がしています。
というか、そうなってくれないとちょっと悲しいですw
強烈なトレンド相場が発生してしまったら別ですけどね。そこは耐えるしかないです。研究して順張りプログラム作りの資料にします。
エラーやバグなども特に今の所起きていないので、早ければ来週の後半からはいよいよリアル口座で本格稼働ですね。
と言ってもXMのマイクロ口座を使ってレバレッジやポジションサイズもかなり抑えた状態で始めるので、100pips勝っても50円くらいにしかならないようなレベルから始めるんですけどねw
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参考書籍：
「パチンコトレーダー」というタイトルがアレですがwマンガもわかりやすく、システムトレードの本質もしっかり書かれているのでめちゃくちゃオススメの坂本タクマさんのシリーズ物。
笑いあり、涙ありのリアルなシステムトレーダーの姿が描かれています。
