やっと自作のFX自動売買システムの大まかなプログラミングが一通り終わって、あとはパラメーターなどを入れ替えたり組み換えたりすればたくさんのシステムを量産できる状態になってホッとしています。
ぜひ色々なシステムを走らせて、競わせて検証していきたいですね。
今回はそんなシステムのキモである「資金的、時間的な分散の大事さ」について書いていきたいと思います。
FXなどのトレードで勝つには何か素晴らしい手法が必要だと思われがちですが、以外に大事なのは、資金管理や時間の管理だったりするのです…..。
トレードには明確な損切りラインが必要だとはいうけれど….
基本的にぼくが組んでいるシステムというのは、いわゆるレンジ相場に強く、トレンド相場に弱い「逆張りトレード型」。
マーケットの６〜７割はヨコヨコの方向性がはっきりしないレンジ相場….などと言われていますし、確かにレンジ相場の方が期間的には長いので逆張りトレードは魅力的です。
とはいえ、一度マーケットに勢いよくトレンドが生まれると、、めっぽう弱いのが逆張りトレードの弱点。
適切な損切りを行えないと、レンジ相場の利ザヤで稼いだ利益を一気に吐き出してしまいます。
かといって損切りばかりしていては、損切った直後に反転してしまったりするものですので、相場に翻弄されるだけだったりもします。
そこで大事にしたいのが、ちょっと驚くかもしれませんが「どうすれば損切りしなくてもいいのか？」ということ。
、、、ちょっと言い過ぎました、、さすがに損切り自体はします。
するのですが、その発想が「どうやって損切りのラインや値を決めるのか？」ではなく、「どうしたら明確な損切り値を設定せずに、かつ適切にリスクをコントロールできるのか？」という話なのです。
ちょっとFXや株などに慣れてきたトレーダーたちは皆、「どうやって損切りルールを決めようかな….。」と考え始めます。
チャートにテクニカルのインジケーターを当てはめて弄りながら、
「買った価格より２％下がったら必ず損切りするのが一番！次から徹底する！」
「いや、違う！やっぱシンプルに前日の安値を割ったら必ず損切りだな！」
という感じ。
ぼくもそうでした。
でも、その一方でレバレッジなどを一切かけずにコツコツと毎月外貨を積立している人たちのことを考えてみてください。
彼らは損切りなんてしていませんし、損切りという概念すらないと思います。
しかし一方で積立型の投資「ドルコスト平均法」は投資の王道ともいえる素晴らしい投資法でもあります。
この考え方を逆張りのシステムトレードに組み込めないかなぁと考えたわけです。
手法や損切りよりも大事な資金と時間の分散
実際に明確な損切り額を決めなくても、適切なタイミングでエグジットするルールさえきちんと決めておけば、トレンド相場でもキズを最小限に抑えられつつ、レンジ相場で利益を積み上げることが可能です。
今回ぼくが作っているシステムは、損切りという概念がなくても儲けられる積立投資に逆張りトレードの仕組みを組み込んだトレードシステムです。
明確な損切り価格を設定しない代わりに、リーマンショック級の大暴落が来たとしても口座が持ちこたえられるほどに抑えられたレバレッジと、時間と資金を分散させた発注ルールを設けてリスク管理するというものです。
そう、時間と資金を分散する….ということ。
かつて勝ち組のトレーダーが「ロット数はとにかく少なくしろ！まずは少しからインして、徐々に増し玉していけ」と何度も口をすっぱくして言っていたのを思い出し、今ではその大切さがなんとなくわかりはじめてきているような気がします。
要は資金管理を徹底しようということです。
勝っているトレーダーほど、この「資金管理」こそが一番大事と口を揃えて言いますよね、ホント。
欧米のトレードの世界では「ポジションサイジング」などとと言い、トレードに必須の知識となっています。
ポジションサイジングを学ぶなら以下の本たちがオススメ↓
しかし、自分が精神的にも余裕をもって管理できる少ない資金を分散して建玉として使うという発想だけではまだ不十分で、さらにそこに「時間軸の分散」という発想も必要です。
いくら資金を分散しながら建玉を増やすルールでも、暴落時に律儀に３０pips下がるたびに一枚ずつポジションを増やしていこう….などのルールを守って買い増ししていったらあっという間に負のポジションが膨大になってしまい、典型的なナンピン地獄に陥ってしまいます。
で、底値で損切りさせられるというオチが待っています。
そうならないためには「時間軸の分散」もしっかりとトレードルールに盛り込む必要があるということです。
そしてこの時間軸の分散ルールは、常に発注価格のルールよりも優先させるのです。
具体的にはどんなに「これはまさに今、絶好の買いのタイミングだ！！」と熱くなっても、１つの時間足、たとえば４時間足や日足あたりに対してのポジションを必ず１つだけにするなどというルールをしっかりと設けるということです。
資金と時間を管理、分散して、リスクを回避しながら最小の建玉単位でしぶとく増し玉していく….。
これこそがドルコスト平均法的な損切りの額を明確に指定しない自由さと同時に、突然の暴落暴騰時にも多くのポジションを抱えすぎるリスクもある程度管理できて、しかも逆張りトレードの収益性を兼ね備えられるカラクリなのかなと思います。
FXではレバレッジをガンガンきかせられるので、ついつい一気に勝つことばかりに目がいきがちですが、そこはジッと堪えて、理性的に最大損失の可能性をシュミレーションして最小限の建玉をチマチマ積み増していきましょう。
トレードでは自制心が何よりも大事ということですね。結局のところ。
まとめ：損切りも利確もないトレードのゆらぎの世界
話がだいぶ抽象的になってしまいましたが、要は価格が平均から乖離したらコツコツと買い下がりor売り上がりしていき、反転して逆の乖離に達したら、その時点での損益などは一切考慮しないで即座に決済して、即ドテン売買に転じるというものです。
損失が出ている状態で決済していれば、結果的にそれが「損切り」と言われる行為に当たりますし、
逆に利が乗っている状態での決済なら、「利確した」ということになります。
ぼくら１個人のトレーダーの勝手な思い込みで利確ラインや損切りラインを決めるのではなく、それを決定するのはあくまでもマーケットということになります。
「相場のことは相場に聞け」
というわけですな。
相場という波の揺らぎに身を任せて、その中で相場が利益を与えてくれたら感謝し、海が荒れたら守りを固め、波が落ち着くまで転覆しないような船を設計しましょう。
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