どうも、てつです。
FXの取引システムであるMT4上で動く自動売買プログラムのEAを自作しているのですが、実際にどんなルールの物を作っていくのか？ということを今回はシェアしていきたいと思います。
FXをやったことがあるひとならわかると思いますが、自分のトレードのルールというのはついつい秘密にしておきたくなるんですよね。
頑張って自分なりに相場を研究して、ある程度コンスタントに勝てるルールができたら、それを人にはタダで教えたくない気持ちもわかります。
でもぼくはせっかくこうしてブログで情報発信をしているわけですし、ガッツリ全てお見せしようかなと。
てかそもそもまだ今回の自動売買のプログラムは作っている最中なので儲かるか儲からないかはやってみないとわからないんですけどね…..wバックテストはいまいち信用できないので、するつもりもありませんし。
この自動売買EAが完成したら、このブログでも普通に無料でダウンロードできるように配布するつもりです。
でもこのEAが実際に長期的に儲かるということになったら、、、はじめは無料配布でも、もしかしたらそのうち有料にするかも….。
ではぼくのシステムのトレードルールを公開します。
４時間足を使ったゆったり逆張りシステム
もうね、ものすごくシンプルです。
【EAのトレードルール】
時間軸：４時間足
テクニカル：エンベロープ
レバレッジ：３倍
６本分の終値の移動平均（４時間x６なので２４時間の平均）から価格が0.3%乖離している上下のエンベロープを設定。
価格がエンベロープの上下いずれかに抜けた時点でイン。
次の４時間足が始まっても価格がまだエンベロープの外にある場合、すぐにまたポジションを増やす。
その調子でエンベロープの外で買い増しor売り増しをしていく。
相場が反転して逆のエンベロープ側に抜けた時点で積み増したポジションを一括決済。
と同時にすぐにドテンして反対のポジションを持つ。
以下、ドテン売買し続ける……。
最大建玉数は３０。
１つの建玉のサイズは口座資金の３０分の１。
１つの４時間足に対してポジションは必ず１つずつ。
４時間に一度しか買わない。
こんな感じのルールです。
要は典型的なレンジ相場で利が乗るタイプの逆張りです。
あれっ？損切りルールはないの？
FXに詳しい人ならそう思ったかもしれません。
そう、今回は損切りルールはなしでいきます。
ただしレバレッジを極力かけずに、一つ一つのポジションも口座資金に対して３０分割ずつ、ポジションを積み増すのも４時間に１つずつ、というかなり保守的なトレードになるので、感覚的には外貨を下値でひたすら積み立てていくようなものです。
ドルコスト平均法の積み立て投資で損切りルールを設けている人はほとんどいないと思います。
このトレードルールは、中長期的な投資で有利なドルコスト平均法と、短期的な利ざやをとれる逆張りトレードを組み合わせたモノだとお考えいただけるとわかりやすいかもしれません。
損切り設定しない代わりにレバレッジ規制と細かいポジションサイジング
では、損切りしないでホントに大丈夫なの？？
という疑問に対して、少しシュミレーションしてみましょう。
例えば口座に一万円持っているとして、これを３０分割して、ちょっと余裕も持たせると一回のポジションは約３００円です。
レバレッジは３倍を予定しているので、ドル円のトレードなら１建玉あたりざっくり１ドル１００円で考えて、９ドルとしましょう。
「一回のポジションは９ドル」ということになります。
相場がある程度加熱して、４時間足のエンベロープの外に出た時に９ドル買い付け、次の４時間でも引き続きトレンドが発生していて、エンベロープの外で価格が推移していたので、また９ドル買い付け….という感じでチマチマ買っていきます。
価格が連続でエンベロープの外に出続けるということはかなり強めのトレンドが発生していることになります。
逆張り型のトレードシステムにはかなりつらい局面です。
例えば１０建玉連続で買って、しかもその直後、突発的に価格がガクンと５％ほど下がったとします。
ドル円なら、５〜６円ほどの急落相場。これはかなり「大暴落クラス」ですね….汗。
この時、ぼくのシステムが受ける損失は１０建玉９０ドルが５％減ですから、4.5ドル。
約４５０円。
もし１０建玉ではなくて、ダラダラと下がり続けて最大３０建玉を持ってしまい、５％減の場合、１,３５０円の損失です。
一万円の資金でトレードシステムを動かし、大暴落クラスで受ける被害が１,３５０円。
１０万なら１万３５００円。
このあたりをどう考えるかは人それぞれかと思いますが、一年に一度、いや、もっとかwでは半年に一度このクラスの暴落を食らうと仮定した場合、ざっくり考えて口座の３０％くらいの一時的な損失は毎年覚悟しないといけないということになります。
逆に考えれば、それ以外の普段のレンジ相場などの逆張りトレードがしやすい期間に３０％以上利益を出せることができれば、このシステムは「儲かるシステム」というわけです。
まだ実際にはシステムを走らせていないので、勝敗はいかに？？ですね。
取らぬ狸の皮算用でアレなのですが、月に３〜４％ほどコンスタントに稼げるようになると、安心できそうです。
レンジ相場でいかにコツコツ利益を積み上げられるかが勝負
レンジ相場では確実にプラス利益を積み上げていけて、かつ損切りを設定しなくても年間の最大損失が３０％ほどというのは、かなり有望な気がしますね。
４時間足のゆったりとした時間軸＋３０分割という細かいポジションサイジングが暴落リスクに対する決め手となっています。
もしこれ以上レバレッジをあげたり、１つ１つのポジションを大きくして２０分割、１０分割という感じにしてしまうと、短期的には爆発的に稼げますが、当然半年に一度の暴落局面で、口座が吹き飛ぶことになります。
しかも分割回数を少なくしてしまうと、本当に相場が反転する直前の一番美味しい「底値」ですでに資金が尽きてしまい、買い逃すということにもつながります。
ぼくはこの３０分割ルールを作るにあたって、直近過去２年分ほどのチャートとにらめっこして、実際にどのくらい連続でエンベロープの外に価格がはみ出すのか？ということを検証しましたが、特に押し目もなくダラダラと相場がのらりくらりと緩やかなトレンドを描いているというのが一番このシステムにはキツイです。
ひどい時で１ヶ月くらいかけて合計で２０〜２５本くらい、損失を出しながら買い下がりor売り上がりするという局面もありました。
その後、さすがになんとか相場が反転し、逆サイドのエンベロープの外に抜けて押し目をつけたところで２０建玉以上を一括決済してエグジット….という感じ。
トレードシステムを走らせて、いきなりこの流れに巻き込まれたとしたら、思わず出鼻をくじかれて絶望してしまうでしょうねw
そんな時でも自分のシステムを信頼して、続けていくというメンタル、忍耐力、確信、信念が必要ということですね。
まさに多くのシステムトレーダーが語るメンタルの重要性ですね。
強靭なメンタルというのは、精神論ではなくて、確固たるリスクマネジメントから生まれるものです。
まとめ：ルールは単純なのでEA完成したら無料配布します
ぼくの今回のトレードシステムの概要をまとめると、
- 積立投資のドルコスト平均法の良さと、逆張りドテン売買の良さを組み合わせた
- レンジ相場ではほぼ確実に利益が乗る
- トレンド相場ではほぼ確実に損益が出る
- 損切り設定しない代わりにレバレッジとポジションサイジングでリスク管理
レンジ相場でチマチマ稼いで、暴落で「グエッ」とやられる「コツコツドカン」的なシステムなのですが、要は「コツコツ稼いだ額」が「ドカンで減る額」を上回れば良いわけですな。
ルール自体はめちゃくちゃシンプルなので、EAのプログラミングも単純に書けそうなので、今週中には実際に動かせるようにしたいですな。
その時はもちろんこのブログでも無料配布していきますので、もし欲しい方がいましたら、どうぞ。
最後にこのトレードルールを作る際に参考にした書籍などを紹介しておきます。
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