どうも、てつです。
いや〜…。
自作のEAを回して、２週間ほどはかな〜り調子良かったのですが…。
今週、つまり１２月３０〜１月２日までのFX相場で、ぼくのシステムはコテンパンに打ちのめされしまいました…涙。
２週間でコツコツと稼いできた約４０pipsのプラスを、この４日間（元旦は休み）ですべて吐き出し、マイナス転落いたしましたぞ笑。
今週の成績
３週間の通算成績
いや〜…。
今回運用しているEAは、MAとエンベロープ乖離をエントリーサインに使った、シンプルな逆張りのロジックです。
年末年始にかけて、かなりドル円の相場が動いたので、逆張りがほとんどすべて裏目に出てしまい、メタメタにやられてしまいました。
蓋を開けてみれば、１週間で６５００円くらいの負け…汗。
新年早々、つらい結果となってしまいましたな〜。
３００トレード以上しても期待値は統計的に信用できない？
このEAは、１週間に１００トレードくらい行ってくれる、いわゆる「超短期スキャルピング系EA」。
先週、先々週のリアル口座でのプラス、さらにその前の週のデモ口座でのプラス、つまり、３００トレードくらい行っていたので、統計学的にすっかり、
「この手法には、プラスの期待値がある！」
と喜んでいたのですが、甘かったようですな。
以前の３００トレードは単なる偶然だったのか、今週だけが特別に異常だったのか…。
いずれにしても、ドローダウンと呼ぶにはあまりにもひどすぎる損益曲線なので、このシステムは今後はちょっと怖くて使えそうにないですな〜。
今回のEAの反省ポイント
今回のシステムのダメだったポイントは、
- 損切りの幅がでかすぎる
- その割に利益は少なくなりがち
- オーバートレード
という感じ。
５分足のエンベロープに刺さったら、逆張りして、損切りは上位足（４時間足）の上下…という感じでザックリしたレンジトレード手法だったので、ロスカット狩り的な動きにモロに何度もやられましたな〜…。
損が大きく、利が少ない…。
そして、年がら年中トレードしている。
という、まさに「典型的な負けトレード」という感じになっちゃってました。
う〜ん…３００トレードしてプラスだったからといって、調子に乗っているとダメなのが、相場なのですね〜。
もっと損を減らして利を確実に取るというシステムにしないと、こういった強烈なドローダウンに、それまで稼いだ利益をカンタンに流されてしまいますな。
リスクリワード比を見直した新しいシステム
なので、さっそく別の手法をシステム化して、デモ口座にてテスト運用を初めてみました。
手法としては、古典的なピンバー（上ヒゲ＆下ヒゲ）をエントリーのサインに使った逆張り。
リスクリワード比率を改善し、かならずR&R比が１：１以上になるように設計しました。
①安値圏で下ヒゲ（ヒゲが実体の1/2以上ある）が出たら、反転サインと認識し、買いエントリー
②高値圏で上ヒゲ（ヒゲが実体の1/2以上ある）が出たら、これまた反転サインと認識し、売りエントリー
という、王道の手法ですね。
損切りは、エントリーしたヒゲの上下限に設定。
利確は、エントリーしたヒゲの伸びた足の全体分とおなじ値幅まで巡航したら。
これなら、確実にリスクリワード比率は最低でも１：１以上になります。
さらに、相場が有利に伸び始めたら、利確のポイントを徐々にずらしていくトレーリングストップの機能も書き加えてみたバージョンも作成。
ヒゲトレードで、
①リスクリワード１：１
②トレーリングストップで利を伸ばす
という２つのEAをさっそくデモ口座でテスト運用しております。
どちらもプラスになってくれております。
ヒゲエントリの逆張りEA【R&R比１：１】の損益グラフ（１月２日）
ヒゲエントリの逆張りEA【トレーリングストップver】の損益グラフ（１月２日）
今のところだと、R&R比率を１：１に固定したバージョンの方がわりと安定感ありな感じかもしれません。
両方とも、まだ１月２日の２０時間ほどしかトレードしていませんが、５分足のヒゲでエントリーしているので、すでに４０〜５０トレードしていますね。
（またオーバートレード気味笑）
来週以降もデモ稼働させてみて、調子が良いようならリアル口座で運用開始ですかね〜。
EAの大会（おたまじゃくしカップ）に出ます笑
ちなみに、再来週からEAガエルさん主催のEAコンテスト「おたまじゃくしカップ」に出場することが決まりました。
１０万円からスタートして３ヶ月でどれだけ資金を増やせるかという大会です。
このヒゲのEAが調子良さそうなら、大会で使いたいですな〜。
記事カテゴリ：投資・資産運用
